不过张敏对事业还是有野心的，离开了永盛，她开始自资拍戏，首部电影找来她的好友梁家辉和吴倩莲合作《一千零一夜之梦中人》，没想到电影未拍完，梁家辉便以檔期为由离开剧组，让张敏损失惨重，近千万港币水漂，一对好朋友也就此反目。为挽回损失，张敏又亲自上阵开拍《追女仔95之绮梦》，票房过了千万，总算是小赚了一笔。这事对张敏打击还是挺大的，再加上与向华胜结束了一段感情，于是1996年拍完最后一部电影《十兄弟》后，张敏便淡出了娱乐圈，全力经商。
只可惜讲义气的张敏常常「遇人不淑」，几年投资下来，在金钱方面损失惨重。也曾在接受记者採访时说：「生意上我的确并非太如意，例如早年打算在内地办传销生意，但内地禁止传销，商业许可证办到最后也告吹，算是比较倒楣。我又太容易相信别人，以为他们是好朋友，没多想便与他们投资做生意，甚至借钱给他们，最后当然一毛钱也没拿到，总共超过一千万港币，没办法。幸好我把钱看得不是很重……
